数学7349。随机微积分和无套利融资。(4小时)

介绍无套利打折或有索赔和方法优化的离散和连续时间有限固定或随机的地平线。鞅微积分建立的关系无套利。介绍了随机微分方程和相应的PDE描述泛函,他们的解决方案。提出了未定权益的例子(如选项)评价包括布莱克-斯科尔斯公式。

先决条件:数学7342最低等级的C -或数学7343最低等级的C -